Geschichten aus den Schützengräben Eine einfache Bollinger Band Strategie. Figure 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger Band bricht und schließt unten am 22. Dezember. Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie in überverkauft Territorium war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unten Die untere Band gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, in der Händler ihre Positionen betreten würden. Dies war ein ausgezeichneter Handel 26. Dezember markiert das letzte Mal, dass Intel unter dem Handel handeln würde Untere Band Von diesem Tag an schwebte Intel den ganzen Weg an der oberen Bollinger-Band. Dies ist ein Lehrbuch-Beispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht wichtig war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen hervorzuheben, die die Strategie sieht Zu profitieren von Für verwandte Lesung, siehe Profitieren von der Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie ist auf dem Diagramm von gefunden Die New Yorker Börse, als es die niedrigere Bollinger Band am 12. Juni 2006 brach. NYX war eindeutig in überverkauften Territorium Nach der Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eingeben. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger Band für die zweite Tag, der vielleicht einige Bedenken bei den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber das wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der unteren Band für den Rest des Monats geschlossen. Dies ist das ideale Szenario, dass die Strategie ist zu erfassen In Abbildung 2, der Verkauf Druck war extrem und während die Bollinger Bands anpassen, am 12. Juni markiert die schwerste verkaufen Eröffnung eine Position am 13. Juni erlaubt Trader, um direkt vor dem Turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In einem anderen Beispiel, Yahoo brach die untere Band im Dezember 20, 2006 Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Just wie im vorherigen Beispiel gab es immer noch Druck auf die Aktie Während alle anderen verkauften, die Strategie fordert einen Kauf Die Pause der unteren Bollinger Band signalisierte eine überverkaufte Bedingung Das hat sich als richtig erwiesen, als sich Yahoo bald umdrehte Am 26. Dezember hat Yahoo wieder die untere Band getestet, aber nicht unterschritten. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo Testete das untere Band, als es nach oben in Richtung der oberen Band marschierte. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme In den folgenden Beispielen zeigen wir die Grenzen dieser Strategie und was kann Passieren, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands noch kaputt und du wirst feststellen, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, da er die Band nach unten fährt. Leider geht der Preis nicht so schnell zurück, was sich ergeben kann In erheblichen Verlusten Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, den Rückschlägen zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4 International Business Machines IB M Zum Beispiel schloss IBM unterhalb der unteren Bollinger-Band am 26. Februar 2007 Der Verkaufsdruck war eindeutig in überverkauft Territorium Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag Wie die vorherigen Beispiele war der nächste Handelstag ein Untertag Dies war ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkaufsdruck die Aktie dazu veranlasste, stark zu gehen. Der Verkauf ging weiter über den Tag, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie setzte fort, unterhalb der unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen Schließlich am 5. März , Der Verkaufsdruck war vorbei und der Vorrat drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider wurde zu diesem Zeitpunkt der Schaden getan. Example 5 Apple Computer Inc AAPL In einem anderen Beispiel schloss Apple unter den unteren Bollinger Bands am 21. Dezember, 2006. Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 22. Dezember Am nächsten Tag, die Aktie machte einen Umzug auf den Nachteil Der Verkauf Druck weiterhin die Lagerung, wo es ein Intraday Low von 76 77 mehr th Eine 6 unterhalb des Eintrags nach nur zwei Tagen ab dem Zeitpunkt der Eintragung Schließlich wurde die überverkaufte Bedingung am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen zu widerstehen, war diese Korrektur von Wenig Komfort Dies ist der Fall, wo der Verkauf im Angesicht des klaren überverkauften Territoriums fortgesetzt wurde. Während des Selloffs gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger Band, um überverkauft Marktbedingungen Diese Bedingungen zu markieren Wurden schnell korrigiert, als die Vorräte in Richtung der mittleren Bollinger Band zurückgingen. Es gibt Zeiten aber, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck geht weiter Während dieser Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet Schutz muss vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen worden ist. Im NYX-Beispiel kletterte die Aktie unerschrocken, nachdem sie unterhalb der unteren Bollinger Band ein zweites Mal die St Rategy korrekt hat uns in diesen trade. Both Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen die untere Band und rebound Stattdessen erlegen sie weiter zu verkaufen Druck und ritt die untere Band nach unten Dies kann oft sehr teuer sein Am Ende, beide Apple Und IBM drehte sich um und dies bewies, dass die Strategie richtig ist Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der weiterhin die Band niedriger fahren wird, ist, Stop-Loss-Aufträge zu verwenden Bei der Erforschung dieser Trades ist klar geworden, dass ein Fünf - Punkt-Stop hätte dich aus den schlechten Trades herausholt, hätte aber dich noch nicht aus denen herausgeholt, die gearbeitet haben, um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss Order - Sicherstellen, dass du es benutzt hast. Zusammenfassung Auf der Pause des unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft in jedem Szenario funktioniert, die Pause der unteren Band war in überverkauften Territorium Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein Stocks, die die untere Bollinger Band brechen und in überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck Dieser Verkaufsdruck wird in der Regel schnell korrigiert, wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, die Bestände weiterhin neue Tiefststände und weiterhin in überverkauft Territorium Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg zum Schutz Sie von einem Vorrat, der fortfährt, die untere Bande zu reiten und neue Tiefs zu bilden. Eine Umfrage, die durch das Staat-Büro der Arbeitsstatistiken durchgeführt wird, um zu helfen, Stellenangebote zu messen Es sammelt Daten von den Arbeitgebern. Die maximale Menge der Gelder, die die Vereinigten Staaten ausleihen können Die Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut die Geldreserve an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann Entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nichts Farm Payroll bezieht sich auf jeden Job außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und dem gemeinnützigen Sektor Das US Bureau of Labor. Ein umfassender Leitfaden für die Verwendung von Bollinger Bands von dem Mann, der sie erschaffen hat. John Bollinger entwickelte Bollinger Bands in den frühen 1980er Jahren und seit ihrer Einführung 30 Vor Jahren haben sie sich zu einem der am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren weltweit Bollinger Bands verdient ihre Popularität, weil sie so effektiv bei der Unterstützung von Händlern beurteilen erwarteten Preis Aktions-Informationen lebenswichtig für den Handel profitabel Bollinger Bands können auf allen Finanzmärkten angewendet werden, einschließlich Aktien, Forex, Rohstoffe und Futures und sie können in den meisten Zeitrahmen von sehr kurzfristigen Perioden, zu stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich verwendet werden. In diesem Buch erklärt John Bollinger selbst, wie man diese außergewöhnliche Technik verwendet, um den Preis effektiv zu vergleichen und Indikatorbewegungen - für Klang, vernünftige und profitable Handelsentscheidungen. Besuchen Sie Ihre signierte Kopie heute. John Bollinger entwickelt Bollinger Bands in den frühen 80er Jahren Seit ihrer Einführung sind sie zu einem der am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren von Investoren und technischen Analysten geworden Bollinger Bands sind derzeit auf den meisten der Börsen-Software und Internet-Charts im Einsatz und aus gutem Grund - sie arbeiten Während viele Investoren von Bollinger Bands gehört und sie benutzt haben, gab es vor diesem Buch keine Literatur, die erklärt, wie man sie richtig benutzt. Dieses Buch ist die Antwort von John Bollinger auf zahlreiche Anfragen zur Anleitung. Wie werden Bollinger Bands Ihnen helfen, bessere Investitionen zu machen Eine relative Definition, ob der aktuelle Preis hoch oder niedrig ist Dieses Buch erklärt, wie diese relative Definition verwendet werden kann, um Preis-Aktion und Indikator-Aktion zu vergleichen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu kommen. Bollinger auf Bollinger Bands erklärt in einfacher Sprache, wie man Bollinger Bands benutzt und wie man eine breite Palette an technischen Werkzeugen und Indikatoren einsetzt, um rationale Investitionsmöglichkeiten zu machen. Ausgehend von den Grundlagen und dem Aufbau des Komplexes lehrt das Buch den technischen Analyseprozess Lernen Sie, welche Indikatoren Zu verwenden und wie man Charts liest Das Buch nimmt mehrere Investment-Stile und Zeitrahmen in Betracht, so gibt es wertvolle Informationen für den Tag Trader sowie langfristige Investor. Bollinger auf Bollinger Bands bietet Handelssysteme, die Sie einsetzen und in Ihren Investitionsstil integrieren können. Es kommt auch mit einem Referenzhandbuch für die einfache Erkennung von Handelsmustern. Das Layout und der Inhalt des Buches bieten praktische Anleitungen, wie man Bollinger Bands effektiv einsetzt Verbessern Sie die Investitionsergebnisse. Wenn Sie Bollinger Bands bereits verwenden und oder wenn Sie lernen wollen, wie Bollinger auf Bollinger Bands ist ein Muss zu lesen. Die Grundlagen durch fortgeschrittene Themen. Three Trading Systems. How, um optimale Charts. Indicators für die Bestätigung verwenden. Easy Muster Anerkennung Techniken. Normalisierung von Indikatoren für leichtere Interpretation. Mehrere Investment-Stile und timeframes. Für Day-Trader und langfristige Investoren. Freie Referenz-Guide mit Trading-Muster. Die drei Methoden der Verwendung von Bollinger Bands in Bollinger präsentiert Bollinger Bands illustrieren Drei ganz andere philosophische Ansätze, die man für Sie ist, können wir nicht sagen, denn es ist wirklich eine Frage von dem, was du bist Mfortable mit Probieren Sie jede heraus Anpassen Sie sie an Ihren Geschmack anpassen Schauen Sie sich die Trades, die sie erzeugen und sehen, wenn Sie mit ihnen leben können. Obwohl diese Techniken auf Tagesdiagrammen entwickelt wurden - der primäre Zeitrahmen, den wir betreiben - kurzfristige Händler können Stellen sie auf fünf-Minuten-Balken-Charts ein, Swing-Händler können sich auf stündliche oder tägliche Charts konzentrieren, während Investoren sie auf wöchentlichen Charts verwenden können. Es gibt wirklich keinen materiellen Unterschied, solange jeder auf die Kriterien des Benutzers für Risiko und Belohnung abgestimmt ist Jeder getestet auf dem Universum von Wertpapieren der Benutzer handelt, in der Art und Weise der Benutzer handelt. Warum die wiederholte Betonung auf Anpassung und Anpassung von Risiko-und Belohnung Parameter Weil kein System egal wie gut es ist, wird verwendet, wenn der Benutzer nicht bequem ist Mit ihm Wenn du dich nicht anpasst, wirst du schnell herausfinden, dass diese Ansätze nicht zu dir passen werden. Wenn diese Methoden so gut funktionieren, warum lehrst du sie Dies ist eine häufige Frage und die Antworten sind immer die gleichen Zuerst lehre ich, weil ich gerne zweites lehre und vielleicht am wichtigsten, weil ich lerne, wie ich lehre In der Erforschung und Vorbereitung Das Material für dieses Buch habe ich ziemlich viel gelernt und ich habe noch mehr gelernt, es zu schreiben. Werden diese Methoden immer noch funktionieren, nachdem sie veröffentlicht sind Die Frage der fortgesetzten Wirksamkeit scheint für viele schwierig zu sein, aber es ist nicht wirklich diese Techniken bleiben nützlich, bis die Marktstruktur sich hinreichend ändert, um sie zu stören. Der Grundeffektivität wird nicht zerstört - egal wie Weithin wird ein Ansatz gelehrt, ist, dass wir alle Individuen sind Wenn ein identisches Handelssystem zu 100 Personen gelehrt wurde, einen Monat später nicht mehr als zwei oder drei, wenn das viele, würde es verwenden, wie es gelehrt wurde Jeder würde es genommen haben Und modifiziert es, um ihren Geschmack anzupassen, und in ihre einzigartige Art und Weise, um Dinge zu tun Kurz gesagt, egal wie spezifisch deklarative ein Buch bekommt, wird jeder Leser weg von dem Lesen mit einzigartigen Ideen und Ansätze zu gehen, und das, wie sie sagen, ist Eine gute Sache. Der größte Mythos über Bollinger Bands ist, dass du an der Oberband verkaufen solltest und an der unteren Band kaufst, kann es so arbeiten, aber es braucht nicht in der Methode, die wir eigentlich kaufen En das obere band ist überschritten und kurz, wenn das untere band nach unten gebrochen ist In der Methode II werden wir auf Stärke kommen, wenn wir uns dem oberen Band nähern, nur wenn ein Indikator bestätigt und auf Schwäche verkauft, wenn das untere Band angefahren wird, wieder nur wenn Bestätigt durch unsere Indikator In Methode III kaufen wir in der Nähe der unteren Bande, mit einem W-Muster und einem Indikator, um das Setup zu klären Dann werden wir eine Variation von Methode III für verkauft. Method IV, nicht in dem Buch erwähnt, ist eine Variation Der Methode I. Method I Volatility Breakout. Jedoch der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review interviewte mich für diese Publikation Nach dem Interview haben wir eine Weile gesprochen - die Interviews allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine Lieblings-Rohstoffhandel Annäherung war der Volatilitätsausbruch Ich konnte meinen Ohren kaum glauben Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hat - und so rigoros getan - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte Dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der sehr Ansatz, den ich für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen am besten für den Handel dachte. Vielleicht ist die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ein Volatilitäts-Breakout-System Diese Systeme sind schon lange her Zeit und existieren in vielen Sorten und Formen Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen Wie die Zeit verging, war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, Wie wir es jetzt verwenden, wurde als ein Faktor integriert, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkt hat, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge, etc. näher zusammen waren und das Volatilitäts-Breakout-System geboren wurde. Sicherlich die Risiko-Belohnung Parameter sind besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System. Unsere Version des ehrwürdigen Volatilitäts-Breakout-Systems nutzt BandWidth, um die Voraussetzung zu setzen D nimmt dann eine Position ein, wenn ein Ausbruch auftritt Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stopp-Ausgang für diesen Ansatz Zuerst, Welles Wilder s Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept Im Falle eines Stopps für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp gesetzt Knapp unterhalb der Reichweite der Breakout-Formation und dann inkrementiert jeden Tag der Handel ist offen Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf Für diejenigen, die bereit sind, größere Gewinne zu verfolgen als diejenigen, die durch die relativ konservativen Parabolic Ansatz, ein Tag der entgegengesetzten Band ist Ein ausgezeichnetes Ausgangssignal Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und Ergebnisse in längeren Trades So, in einem Kauf verwenden ein Tag der unteren Band als Ausgang und in einem Verkauf verwenden ein Tag der oberen Band als Ausstieg. Das Hauptproblem mit Erfolgreich implementieren Methode I ist so etwas wie ein Kopf gefälscht - diskutiert im vorherigen Kapitel Der Begriff kam aus Hockey, aber es ist auch in vielen anderen Arenen vertraut Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner Als er Schlittschuhe h E dreht den Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, er dreht seinen Körper auf die andere Art und schlägt sicher seinen Schuss aus einem Squeeze, die Bestände machen oft das gleiche, dass sie die erste Finte in die falsche Richtung und dann Mach den wahren Umzug Normalerweise, was du sehen wirst, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der echten Bewegung Am häufigsten wird dies in den Bands auftreten und du hast ein Breakout-Signal bekommen, bis nach dem wirklichen Zug unterwegs ist Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft worden sind, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen Peitsche vor dem eigentlichen Handel erscheinen. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälle als andere Werfen Sie einen Blick auf vergangene Squeezes für den Artikel, den Sie erwägen und sehen, ob sie Kopffälschungen Einmal ein Faker. For diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Trading Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - - die Vorbedingung Ist eingestellt - dann suche den ersten Schritt weg von der Handelsspanne Handel eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes Fälschung, Hinzufügen der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen Halten Sie sich von verletzt. Wo Kopf fakes aren ta Problem, oder die Band-Parameter aren t fest genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode Ich gerade nach oben Nur auf einen Squeeze warten und gehen mit dem ersten Ausbruch. Lautstärke-Indikatoren können wirklich Wert hinzufügen In der Phase vor dem Kopf gefälschte nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern Dies sind alle Volumen Indikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System auf der Grundlage der Squeeze können die Standard-Parameter 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standard-Abweichung Bands Dies gilt, weil In dieser Phase der Aktivität sind die Bands ziemlich eng beieinander und damit die Auslöser sind sehr nah. Allerdings können einige kurzfristige Händler vielleicht den Durchschnitt ein bisschen verkürzen, sagen zu 15 Perioden und ziehen die Bands ein bisschen, sagen zu 1 5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze Je länger Sie die Rückblickzeit einstellen - erinnern Sie sich, dass die Voreinstellung sechs Monate ist - desto größer ist die Komprimierung, die Sie erreichen und die Mehr explosiv die Setups werden Allerdings gibt es weniger von ihnen Es gibt immer einen Preis zu zahlen es scheint. Method ich zuerst entdeckt Kompression durch die Squeeze und dann sucht nach Reichweite Erweiterung auftreten und geht mit ihm Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen Und Volumen Indikator Bestätigung kann deutlich hinzufügen, um die Aufzeichnung dieses Ansatzes Screening eine vernünftige Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu bewerten, um an einem bestimmten Tag zu finden. Look für Ihre Methode I Setups sorgfältig und dann Folgen sie ihnen, wie sie sich entwickeln Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumenindikatoren, die das Auge anweist und so informiert die Zukunft Auswahlprozess als keine harte und schnelle Regeln jemals kann ich hier präsentieren fünf Charts dieser Art Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was zu suchen. Verwenden Sie die Squeeze als ein up up. Then gehen mit einer Expansion in volatility. Beware der Kopf fake. Use Volumen Indikatoren für Richtung Hinweise. Adjust die Parameter an sich selbst passen. Method II Trend Following . Unsere zweite Bollinger Bands Demonstrationsmethode beruht auf der Idee, dass eine starke Preisaktion, die von einer starken Indikatorwirkung begleitet wird, eine gute Sache ist. Es ist ein Bestätigungsansatz, der darauf wartet, dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind, bevor sie ein Eingangssignal geben. Natürlich ist das Gegenteil Schwäche Bestätigt durch schwache Indikatoren, erzeugt ein Verkaufssignal. Im Wesentlichen ist dies eine Variation auf Methode I, mit einem Indikator, MFI, für die Bestätigung verwendet werden und keine Voraussetzung für ein Squeeze Diese Methode kann a Nticipate einige Methode I Signale. Wir verwenden die gleichen Ausfahrt Techniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels Die Idee ist, dass sowohl b für Preis und MFI muss über unsere Schwelle steigen Die grundlegende Regel ist Wenn b größer als 0 8 ist und MFI 10 größer als 80 ist, dann buy. Recall, dass b zeigt uns, wo wir sind innerhalb der Bands bei 1 sind wir in der oberen Band und bei 0 sind wir an der unteren Band So, Bei 0 8 b sagt uns, dass wir 80 von dem aufsteigen vom unteren band zum oberen band sind. Eine andere betrachtungsweise ist, dass wir in der obersten 20 des bereichs zwischen den bändern sind, ist MFI ein beschränkter Indikator, der zwischenliegt 0 und 100 80 ist eine sehr starke Lesung, die die obere Trigger-Ebene, ähnlich in der Bedeutung 70 für RSI. So, Methode II kombiniert Preisstärke mit Indikator Stärke, um höhere Preise zu prognostizieren, oder Preisschwäche mit Indikator Schwäche, um niedrigere Preise prognostizieren. Wir Verwenden Sie die grundlegenden Bollinger Band Einstellungen von 20 Perioden und - tw O Standardabweichungen Um die MFI-Parameter einzustellen, verwenden wir eine alte Regel-Indikatorlänge, die etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Bänder sein sollte. Obwohl der genaue Ursprung dieser Regel mir unbekannt ist, ist es wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus Zyklusanalyse, die bei der Verwendung von bewegten Durchschnitten ein Viertel der Länge des dominanten Zyklus anzeigt. Experimente zeigten, dass Perioden ein Viertel der Berechnungsperiode für die Bands im Allgemeinen zu kurz waren, aber dass eine halbe Längenperiode für die Indikatoren ganz gut funktionierte Wie bei allen Dingen diese Sind aber Ausgangswerte Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können. Außerdem könnte jeder der Eingaben in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs variiert werden, um gehandelt zu werden, um ein adaptiveres System zu schaffen. Tabelle 19 1 - Methode II Variationen Volumengewichteter MACD Könnte für MFI ersetzt werden Die Festigkeitsschwelle, die sowohl für b als auch für den Indikator erforderlich ist, kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabels kann auch variiert werden. Der Längenparameter Er für die Bollinger Bands konnte angepasst werden. Die Hauptfalle zu vermeiden ist späte Einreise, da ein Großteil des Potenzials verbraucht worden ist Ein Problem mit Methode II ist, dass die Risiko-Belohnung Merkmale sind schwerer zu quantifizieren, wie der Umzug vielleicht gewesen sein könnte Im Gange für ein bisschen, bevor das Signal ausgegeben wird Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist, auf einen Pullback nach dem Signal zu warten und dann den ersten Tag zu kaufen. Dies wird einige Setups vermissen, aber die verbleibenden werden bessere Risiko-Belohnungsverhältnisse haben. Es wäre so Am besten, um diesen Ansatz auf die Arten von Aktien, die Sie tatsächlich handeln oder wollen Handel zu testen, und legen Sie die Parameter nach den Eigenschaften dieser Aktien und Ihre eigenen Risiko-Belohnung Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie gehandelt sehr volatile Wachstumsaktien können Sie auf höher schauen Ebenen für die b größer als eins ist eine Möglichkeit, MFI und parabolische Parameter Höhere Ebenen aller drei würden stärkere Bestände wählen und beschleunigen die Stopps schneller Mehr Risiko nachteilige Investoren sollten auf hohe Parab konzentrieren Olic Parameter, während mehr Patienten Anleger bemüht, diese Trades mehr Zeit zu erarbeiten, sollten sich auf kleinere parabolische Konstanten, die in der Stop-out-Ebene steigen langsamer. Die sehr interessante Anpassung ist es, die Parabel nicht unter dem Eingangstag als beginnen Ist häufig, aber unter dem jüngsten signifikanten niedrigen oder Wendepunkt Zum Beispiel, beim Kauf eines Bodens könnte der Parabolismus unter dem Tiefsten anstatt am Eintrittstag gestartet werden. Dies hat den deutlichen Vorteil, den Charakter des letzten Handels zu erfassen Gegen-Band als Ausstieg ermöglicht es diesen Trades, die meisten zu entwickeln, aber kann den Stopp unangenehm weit weg für einige verlassen. Dies ist eine Wiederholung einer anderen Variante dieses Ansatzes ist es, diese Signale als Alerts zu verwenden und den ersten Pullback zu kaufen, nachdem die Warnung gegeben ist Dieser Ansatz wird die Anzahl der Trades reduzieren - manche Trades werden verpasst, aber es wird auch die Anzahl der Whipsaws reduzieren. Im Wesentlichen ist dies eine ziemlich robuste Methode, die ada sein sollte Ptable zu einer Vielzahl von Handelsstilen und Temperamente. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann Rational Analysis Diese Methode kauft bestätigt Stärke und verkauft bestätigt Schwäche So wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum von Kandidaten durch grundlegende Kriterien zu vereisen, Erstellen von Kauflisten und Verkaufslisten Dann nehmen Sie nur Kaufsignale für die Bestände auf der Kaufliste und verkaufen Signale für die Bestände auf der Verkaufsliste. Solche Filterung geht über den Rahmen dieses Buches hinaus, aber Rational Analysis, die Übersicht über die Sätze von fundamentalen und Technische Analyse, bietet eine robuste Annäherung an die Probleme, die die meisten Anleger Gesicht Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, um Ihre Ergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Ansatz zur Filterung von Signalen ist es, die Performance Ratings zu betrachten und kauft auf Aktien mit 1 oder 2 und Verkauf auf Aktien mit 4 oder 5 Diese sind vorgewichtete, risikoadjustierte Leistungswerte, die man als relative Festigkeit nachvollziehen kann Seite Volatilität. Die Methode kauft Stärke. Buy, wenn b ist größer als 0 8 und MFI ist größer als 80.Use ein parabolischer Stop. May antizipieren Methode I. Explore die Variationen. Use Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere in den frühen 1970er Jahren Die Idee der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts auf und ab um einen festen Prozentsatz zu einem Umschlag um die Preisstruktur gefangen auf Alles, was Sie tun mussten, war multiplizieren Sie den Durchschnitt um eins plus die gewünschten Prozent, um die obere Band oder teilen sich um ein plus die Erwünschte Prozent, um die untere Band zu bekommen, was eine rechnerisch einfache Idee war zu einer Zeit, als die Berechnung entweder zeitaufwändig oder teuer war. Dies war der Tag der säulenförmigen Pads, das Hinzufügen von Maschinen und Bleistiften und für die glücklichen, mechanischen Taschenrechner. Natürlich Markt Timer und Stock Picker schnell nahm die Idee, wie es ihnen Zugang zu Definitionen von hoch und niedrig sie in ihren Timing-Operationen verwenden konnten Oszillatoren waren sehr viel in Mode zu der Zeit und dies führte zu einer Reihe von Systemen Vergleich der a Ction of price in Prozent Bands zu Oszillator-Aktion Vielleicht das bekannteste zu der Zeit - und immer noch weit verbreitet heute - war ein System, das die Aktion der Dow Jones Industrial Average in Bands verglichen, die durch die Verschiebung seiner 21-Tage gleitenden Durchschnitt auf Und um vier Prozent auf einen von zwei Oszillatoren auf der Grundlage breiter Markthandelsstatistiken Die erste war eine 21-tägige Summe von fortschreitenden minus sinkenden Ausgaben auf der NYSE Die zweite, auch von der NYSE, war eine 21-tägige Summe von up-volume minus Down-Volume-Tags des oberen Bandes, begleitet von negativen Oszillator-Messungen von jedem Oszillator wurden als Verkaufssignale aufgenommen. Die Signale wurden durch Tags des unteren Bandes erzeugt, begleitet von positiven Oszillator-Messwerten von jedem Oszillator. Koinzidenzliche Messwerte von beiden Oszillatoren dienten dazu, das Vertrauen zu erhöhen Für die breite Marktdaten nicht verfügbar waren, wurde ein Volumenindikator wie eine 21-Tage-Version Bostians Intraday Intensity verwendet. Dieser Ansatz und eine Vielzahl von Varianten bleiben in u Se heute als nützliche timing guides. Many Modifikationen an diesem Ansatz sind möglich und viele wurden gemacht Mein eigener Beitrag war es, einen Abfahrtsdiagramm für die 21-Tage-Summierung Technik für die Oszillatoren verwendet ersetzen Ein Abflug Diagramm ist ein Diagramm der Differenz von zwei Mittelwerte, ein kurzfristiger Durchschnitt und ein langfristiger Durchschnitt In diesem Fall sind die Durchschnittswerte von täglichen Fortschritten abzüglich Abnahmen und täglichem Aufwärtsvolumen abzüglich Abwärtsvolumen und die Perioden für die Durchschnittswerte sind 21 und 100 Die Handlung ist von der Kurzfristigen Durchschnitt abzüglich des langfristigen Durchschnittes. Der primäre Vorteil der Verwendung der Abflug-Technik, um die Oszillatoren zu schaffen ist, dass die Nutzung der langfristigen gleitenden Durchschnitt hat die Wirkung der Anpassung der Normalisierung für langfristige Verzerrungen in der Marktstruktur Ohne dies Anpassung eines einfachen Advance-Decline-Oszillators oder Up-Volume-Down-Volumen-Oszillator wird Sie wahrscheinlich von Zeit zu Zeit täuschen. Allerdings passt sich der Unterschied zwischen den Mitteln sehr gut an die bullish oder bearish Biases an, die ca Verwenden Sie das Problem. Mit der Abflug-Technik bedeutet auch, dass Sie die weit verbreitete MACD-Berechnung verwenden können, um die Oszillatoren zu erstellen. Setzen Sie den ersten MACD-Parameter auf 21, der zweite auf 100 und der dritte auf neun. Dies setzt den Zeitraum für den kurzfristigen Durchschnitt Bis 21 Tage, die Periode für den Langzeit-Durchschnitt auf 100 Tage und verlässt die Periode für die Signalleitung bei der Voreinstellung, neun Tage Die Dateneingaben sind Fortschritte-Abnahmen und Lautstärke-Lautstärke Wenn das Programm, das Sie verwenden, will die Inputs in Prozente, die erste sollte 9, die zweite 2 und die dritte 18 Jetzt Bollinger Bands für die prozentualen Bands zu ersetzen und Sie haben den Kern eines sehr nützlichen Umkehrsystem für Timing-Märkte. In einer ähnlichen Vene können wir Indikatoren zu klären Tops und Böden und bestätigen Umkehrungen im Trend Um zu wit, wenn wir einen W2 Boden mit b höher auf dem Rückblick als auf dem anfänglichen Tief - ein relativer W4 - überprüfen Sie Ihren Volumen Oszillator, entweder MFI oder VWMACD, um zu sehen, ob es hat Ein ähnliches Muster, wenn es tut, th En kaufen die erste starke Tag, wenn es doesn t, warten und suchen Sie nach einem anderen Setup. Die Logik an Tops ist ähnlich, aber wir müssen mehr geduldig Wie ist typisch, die Spitze dauert länger und in der Regel präsentiert die klassischen drei oder mehr drückt Zu einem hohen In einer klassischen Formation, b wird bei jedem Push niedriger sein, wie wird ein Lautstärkeregler wie Akkumulationsverteilung Nach solch einem Muster entwickelt sich bei der Verkauf sinnvolle Tage, wo Volumen und Reichweite sind größer als Durchschnitt. Was wir in der Methode tun III ist die Klärung von Tops und Böden durch die Einbeziehung einer unabhängigen Variablen, Volumen in unserer Analyse durch die Verwendung von Volumen-Indikatoren zu helfen, ein besseres Bild von der Verschiebung der Art der Angebot und Nachfrage ist die Nachfrage steigt über eine W-Boden Wenn ja, sollten wir sein Interessiert zu kaufen Ist die Versorgung immer steigen jedes Mal, wenn wir einen neuen Stoß zu einem hohen Wenn ja, sollten wir Marschalling unsere Verteidigung oder denken über Kurzschluss, wenn so geneigt. Die Grundlinie hier ist Klärung von Mustern, die sonst in sind Teresting, aber auf dem Sie vielleicht nicht das Vertrauen zu handeln, ohne corroboration. Buy Setup unteren Band-Tag und der Oszillator positiv. Sell Setup oberen Band-Tag und Oszillator negativ. Use MACD, um die Atem-Indikatoren zu berechnen. Methode IV Bestätigte Breakouts. Bollinger auf Bollinger Bands System IV, ein einfacher und direkter Ansatz für bestätigte Ausbrüche Das Grundmuster ist eine dreitägige Sequenz. Day 1 Schließen Sie innerhalb des Bandes und Bandbreite innerhalb von 25 der untersten Bandbreite in 6 Monaten. Day 2 Schließen Sie außerhalb der Band. Day 3 Intraday - Alert noch nicht bestätigt, wenn wir höher senken für Verkaufsmuster als das Ende von Tag 2.End of Day Signal bestätigt Ausbruch, wenn wir höher niedriger als das Ende von Tag 2. Im Wesentlichen sind wir auf der Suche nach Aktien, die stark schwach genug sind Um aus den Bands zu kommen und dann ihre Züge zu erweitern.
No comments:
Post a Comment