Triple Moving Average Backtest

Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige vorstellen Verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis für ein Vermögenswert Bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt sein Signalisieren den Beginn eines Abwärtstrends und würde wahrscheinlich von den Händlern als ein Signal verwendet werden, um irgendwelche vorhandenen langen Positionen zu schließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten möglich sein Den Anfang eines neuen Aufwärtstrends zu markieren. Der zweite Typ der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt überschreitet. Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich der Impuls in eine Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines Langzeitdurchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal Sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und die Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Bewegung platzieren Im Durchschnitt auf ein Diagramm und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt dies ist in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf die 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt überqueren wird oft als Bestätigung, eine Taktik, die oft reduziert die Numbe R der falschen Signale Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend weitergehen wird. Das ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie Hielt Hinzufügen von bewegten Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte platziert Das gleiche Diagramm und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Tendenz zu beurteilen Wenn alle sich bewegenden Mittelwerte in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark gesagt Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen Umwandlungsbedingungen werden durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeiträume berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen E die meisten häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-Tage-Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik in technischen verwendet Analyse, um die Vertrauenswürdigkeit eines bestimmten Handels zu erhöhen Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausgeht und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist Und um die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot Diese negativen Gefühle wird im Laufe der Zeit sinken, wie Sie ständig die Kriterien anpassen Verwendet für Ihren Filter Es gibt keine Satzregeln oder Sachen, zum heraus zu schauen, wenn, wenn man es stellt, einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die ich habe Ncorporates die Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist bekannt als Umschlag Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt durch eine bestimmte Prozentsatz Rate Zum Beispiel in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt Traders platziert wird Beobachten Sie diese Bands, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung rückgängig macht, nachdem sie sich einer der Ebenen zugewandt hat. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung hinweisen Center Durchschnitt. TRIPLE MOVING DURCHSCHNITT. Eine andere gemeinsame gleitende durchschnittliche System ist die 4 9 18 Triple Moving Average Wie die Dual-Gleit-Durchschnitt-System der Triple ist auch erwähnt und getestet in Weg der Turtle Technical Traders Guide für Computer-Analyse der Futures-Markt und The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems Die Verwendung der 3. gleitenden durchschnittlichen Linie fügt eine neutrale Zone zu diesem System hinzu, so dass es nicht immer auf dem Markt aber die 3. Zeile sein kann Verwendet auf verschiedene Arten. Mit 3 gleitenden durchschnittlichen Linien verwenden Sie 2 von ihnen als Crossover-Eintrag Trigger und verwenden Sie die 3. Zeile als Trendfilter Mit den 4 9 18 Zahlen können Sie das Kreuz der 9 und 18 Linien verwenden, aber nur nehmen Positionen auf der Seite der 4-Tage-Linie Sie können abwechselnd das Kreuz der 4 und 9 gleitenden durchschnittlichen Linien nehmen, aber nur Positionen auf der Seite der 18-Tage-Linie nehmen. Zum Beispiel, wenn die 4 Tage über den 9 Tag kreuzen und beide sind Über dem 18-tägigen gleitenden Durchschnitt können lange Positionen ergriffen werden Wenn die 4-tägigen Kreuze unterhalb des 9-tägigen und beide unterhalb des 18-tägigen gleitenden Durchschnitts liegen, können kurze Positionen genommen werden. Mit dem 4-tägigen als kurzfristigen Indikator können die Peitschen während der Verwendung reduziert werden Die 18 Tage als Trendfilter versucht, die längerfristige Trendanzeige zu erfassen. POSITION SIZING. Um den Stopp berechnen wir die Positionsgröße, je nachdem, wie viel wir verlieren würden, wenn die Position gestoppt wird. Wir wollen alle unsere Positionen behalten und Risiko gleich über alle Märkte, die wir handeln, so dass wir uns Se die prozentuale Volatilitätsberechnung Wir nehmen den Betrag, den wir unser Kapital riskieren wollen, um den Prozentsatz zu riskieren und ihn durch den Geldwert der Distanz vom Einstieg zum Stopp zu teilen. Das gibt uns unsere Positionsgröße Ein Beispiel ist eine 25.000 Kontostandgröße und 1 Risiko pro Handel für ein Positionsrisiko von 250 Wenn der Abstand von unserem Einstieg zu unserer Haltestelle 34 82 ist, würden wir die Berechnung mit 250 34 82 beenden und für eine Positionsgröße von 7 Aktien runden. Mit der Positionsgrößenberechnung abschneiden wir Verwenden Sie ein Vielfaches der ATR Mit einem Beispiel für einen 565 25 Eintrag auf AAPL Lager und 2 eine 15 Tage ATR von 17 41, wäre unser Stop 34 82 auf jede Seite des 565 25 Eintrittspreises Eine lange Position würde gestoppt werden, wenn Der Preis sank auf 530 43 und eine kurze Position würde gestoppt werden, wenn der Preis auf 600 07 stieg. Dieses System nimmt Gewinne, wenn die schnellste Linie die Mittellinie zur entgegengesetzten Seite kreuzt, von wo aus der Eintrag aufgetreten ist. Weiter mit dem 4 9 18 Umzug Durchschnittliche Linien, eine lange Position wäre exi T, wenn die 4-Tages-Linie unter dem 9-Tage-Gleitender Durchschnitt überschreitet Eine kurze Position würde beenden, wenn die 4-Tage-Linie über den 9-tägigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Mit 3 gleitenden Durchschnittslinien gibt es viele Variablen zu testen und finden Sie die Kombination, die am besten funktioniert Sie Curtis Faith s Buch verwendet viel längerfristige Variablen als die 4 9 18 Zeilen aber wir haben auch Kombinationen von 5 15 30 und 4 21 63 als Beispiele gesehen Eine weitere Variation in der Prüfung dieses Systems ist es, die Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten, exponentielle bewegen versuchen Durchschnitte, gewichtete bewegte Durchschnitte und verschobene bewegte Durchschnitte. Mehr DETAILS. Sie können dieses System in den drei oben erwähnten Büchern mit Testergebnissen finden und es mit anderen Systemen vergleichen. Way of the Turtle nutzt es als Langzeitsystem mit 150 Tag, 250 Tag und 350 Tage Zeilen Technische Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt und die Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 4 Tage, 9 Tage und 18 Tage Linien. Backtest dieses System in MetaTrad Er 4 kostenlos auf dem MQL-Markt Kaufen Sie eine kompilierte Version dieses Systems auf dem MQL-Markt Kaufen Sie den vollständigen Code für dieses System, um dieses Triple Moving Average System mit MetaTrader zu automatisieren und zu testen. 4.Backtest dieses System in MetaTrader 5 kostenlos auf dem MQL-Markt Kaufen Sie eine kompilierte Version dieses Systems auf dem MQL-Markt Kaufen Sie den vollständigen Code für dieses System bei automatisieren und testen Sie dieses Triple Moving Average System mit MetaTrader 5.2012 GTV HOLDINGS, LLC ALLE RECHTE VORBEHALTEN Über uns Kontakt Us. YOU ASSUME ALL RISK ASSOCIATED MIT INVESTITIONSBESCHRÄNKUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN, DIE AUF DIESER WEBSITE HANDEL ENTHALTEN WERDEN, IST IN NATUR BESONDERS ANGEFÜHRT UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN INVESTOREN ANGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN NUR VERWENDEN RISIKENKAPITAL VERWENDEN, DASS SIE IMMER ZU VERLIEREN WERDEN, DASS ES IMMER DAS RISIKO VON UNTERSTÜTZEN VERLUST-INVESTOREN AUSGEFÜHRT SOLLTE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZIELLE SITUATION VOR HANDELSANLAGEN AUF DIESER WEBSITE SIND BILDUNGSBEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN ZU KAUFEN ODER VERKAUFEN VERGANGENE LEISTUNG NIMMT NR T GARANTIE ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Moving Durchschnittliche Crossover-Strategie. On dieser Seite Ich möchte Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme Eins verwendet zwei einfache gleitende Durchschnitte sma s und die anderen verwendet drei sma s. Ever gedacht über die Verwendung Ein Dual-Gleit-Durchschnitt-System zu handeln. Wenn Sie erwägen, doppelte gleitende durchschnittliche Übergänge zu betreten und zu verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple MA-System zu vergleichen, um sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder andere Handelsinstrumente sowie verschiedene Zeit zu vergleichen Perioden oder Zeitrahmen Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber seien Sie vorsichtig, sich nicht auf optimierte oder kurvenreiche Ergebnisse zu verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, lassen Sie sich über einige Grundlagen zuerst. WHAT SA MOVING AVERAGE CROSSOVER. Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine doppelte gleitende durchschnittliche Crossover, die ein Kaufsignal bullish Crossover einleiten würde. Ein schneller gleitender Durchschnitt 8 sma - blaue Kreuze über einem langsameren Durchschnitt 13 sma - yellow. Notic E, dass das Signal nicht bis zum Ende der Bar bestätigt wird Dies bedeutet, dass der tatsächliche Eintrag im Live-Handel irgendwo in der nächsten Bar wäre Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie Port getan haben keine Backtesting noch, diese Art von einfach System wird wahrscheinlich einer der ersten, die Sie testen, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert sowieso, wenn Sie diesen Weg gehen, werden Sie feststellen, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz, ist wo Backtesting Software je nach Die Einstellung wird die simulierten Trades platzieren, was vernünftig ist, denn wenn man eigentlich mit automatisierten Trading-Software handelte, ist dies eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stop-Reverse-System würde dieser lange Eintrag nicht bis zum Ende verlassen werden Blau, schneller MA gekreuzt unterhalb der gelben, langsamer MA Diese MA bärische Crossover verlässt nicht nur den Handel, sondern leitet auch einen kurzen Handel in die entgegengesetzte Richtung ein. So, mit zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen, Rader ist immer in einem handel, lang oder kurz. Lets werfen Sie einen Blick auf ein intraday Beispiel im Laufe eines Tages. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. Wir verwenden ein 5-Minuten-Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitte für das erste Beispiel Fast 8 sma - grün und langsam 13 sma - gelb. Ich wählte diesen besonderen Tag, denn ich wollte illustrieren, was für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover - Strategie sehr typisch ist. Der erste lange Handel nach 11.00 Uhr geht sehr gut und fängt wirklich einen guten Pullback - Eintrag. Der Ausstieg um 12.00 Uhr ist rentabel. Bei, ich möchte, dass ich dich gerne beobachtete, ist die abschreckende Preisaktion zwischen 12 00 - 3 00 Dies ist, wo doppelte MA-Systeme wirklich Ihre Gewinne abschleifen können. Die MAs peitschen nur hin und her Was drei Verluste in einer Reihe verursacht, vermutlich verdunstet die Gewinne aus dem ersten Handel Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise hatten sie einen anständigeren Siegerhandel bei 2 30 gesehen. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem Erster handel und der la St-Trade Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern miserabel während choppy Preis Aktion, sie arbeiten sehr gut während Tendenz Preis Aktion. Wenn Sie Backtest diese einfachen Stop-und Reverse-Systeme, und inspizieren eine, die kommt mit einem Gewinn, werden Sie wahrscheinlich finden, dass der Sieg Ist weniger als 50, aber der durchschnittliche Gewinner wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme im Wesentlichen Trendhandelssysteme sind. Und Trendhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft für einen kleinen Prozentsatz der Gewinner und ein gutes Verhältnis. In den Charts unter L Lange, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER. So weit die Diskussion konzentriert sich um ein Stop-Reverse-Typ-System, wobei ein Signal für einen Ausgang, produziert auch einen Handel in die entgegengesetzte Richtung Aber wenn wir Einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - du bist in bar. Für dieses Beispiel werden wir ein 3-Minuten-Chart und drei Simp verwenden Le moving im Durchschnitt 4 sma, 10 sma und 50 sma. The Regeln sind sehr einfach Wenn die langsame Linie 50 sma steigt, und die schnelle Linie 4 sma kreuzt über der Mittellinie 10 sma, gibt es ein Kaufsignal Das Ausgangssignal kommt, wenn Die schnelle Linie kreuzt unterhalb der Mittellinie. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre nur zu Nehmen lange Einträge, wenn sowohl die schnelle und mittlere gleitende Mittelwerte über dem langsamen sma. Be bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden 3 Variablen, anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und daher Schaffung vieler möglicher Kombinationen zu testen. Natürlich macht Backtesting-Software dies ein Schnappschuss, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System Häufig kann ein einfacheres System robuster unter Test sein. Ein Beispiel ist unten Du interessierst mich N gleitende Durchschnitte, können Sie auch auf meiner Seite auf, wie man gleitende Durchschnitte als nachlaufenden Stop verwenden.