Optionen Trading Interview Fragen

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Questions und Antworten - unabhängig von ihrer ursprünglichen Quelle - können für Grammatik, Keyword-Relevanz, Und vor allem im Falle von Fragen direkt an die Great Option Trading Strategies Website eingereicht, wenn ich an eine bessere oder witzigere Antwort in der Zukunft denken. Die Fragen über Options. Questions Über Option Premium und Option Income. Questions Über Covered Calls und Naked Puts. Questions Über Hedging mit Optionen und Anpassung Option PositionenQuestions Über Dividenden. Weitere Fragen über Options. HOME Trading Stock Optionen FAQ. Warren Buffett Zero Cost Basis Portfolio Aktuelle Equity Holdings. KO - 125 Aktien KMI - 100 Aktien BP - 100 Aktien MCD - 30 Aktien JNJ - 25 Aktien GIS - 25 Aktien PAYX - 25 Aktien. Open Markt Kaufpreis 20.071 83.Less Buched Option Einkommen 16.341 71.Tot Discount 81 42 Adj Div Rendite 19 59.Hier s eine, die ich immer Nachwuchers Händler gefragt Morgan Stanley. Wenn die implizite Volatilität eines aus der Geld-Call-Option geht in Unendlichkeit, was passiert mit dem Delta der genannten Option. Btw, Sie mögen mein Schreiben über Finanzen auf Quora, ich möchte Sie einladen, Vix Optionen Trading-Community Trading allein kann saugen, vor allem ohne eine gute Ausbildung Es ist in Beta jetzt, aber es s entworfen, um Anfänger und semi-erfahrenen Menschen gleich zu helfen.16 5k Ansichten View Upvotes Nicht für die Reproduktion. Mehr Antworten unterhalb der verwandten Fragen. I m zu gehen Auf ein Interview mit einem festen Handelsderivaten auf den Finanzmärkten, was könnten einige intelligente Fragen an den Interviewer stellen. Going auf ein Interview für eine Arbeit mit finanziellen Derivaten, die bemerkenswerte Frage kann ich für den Interviewer stellen. Was sind die besten Programmierung Interview Fragen, die Sie je gefragt haben oder gefragt wurden. Was sind einige der Fragen, die in Google-Interviews gefragt werden. 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Grundlegende Optionsstrategie Straddles, Strangles, Schmetterlinge, Condor usw. Beispiele für bullish, bearish und Neutral Strategien Beispiele für bullish, bearish und Neutral Strategien auf Volatilität Auszahlung Chart. Sie ​​können lernen, die oben in der Optionen Guide dot com Screen shot beigefügt 6 6k Views View Upvotes Nicht für Reproduktion Antwort beantragt von 1 Person. Joseph F Rinaldi Registered Investment Advisor, Unternehmer, Adjunt Professor für Finanzen, Autor, Coach und Mentor. What Art von Derivaten haben sie in ihrem Buch von Unternehmen dh kurz, Zwischen-oder Langzeitdauer Derivate sind OTC oder Exchange gehandelt Sind sie Bargeld abgerechnet oder liefern endlich ----- was ist die Strategie dh Hedging spekulative oder Arbitrage.4 3k Views View Upvotes Nicht für die Reproduktion Antwort von 1 Person beantragt. Interview Test 1 Job Interview von A Equity Options Trader. Team Latte 8. März 2007. Dies ist eine grobe Abschrift des Vorstellungsgesprächs von Adam Pawlowski, der für die Position eines Aktienoptionshändlers in einer europäischen Bank in Tokio interviewt wurde. Dies war eine mittlere Position, 3 bis 5 Jahre Erfahrung im Optionshandel Adam hatte einen Abschluss in liberalen Künsten und eine sehr ausgefallene Ivy League MBA Grad Er hatte etwa 2 Jahre Erfahrung in Trading-Index-Optionen und Single-Aktienoptionen mit einer Bulge Bracket Bank in Tokyo. This wurde uns erzählt Durch den interviewer selbst Die Kandidaten s Antworten, wie hier dargestellt, sind alle sehr verkürzt, weil die meiste Zeit der Erzähler nicht in die Details seiner Antworten gegangen ist. Der Hauptmarktstratege dieser Bank gibt in der Strategie-Sitzung bekannt, dass der Nikkei hat Eine 80 Chance, hinaufzugehen und 20 Chance davon zu gehen Wenn der Nikkei nach oben geht, machst du 10 und wenn es geht, machst du 1.000 Möchtest du lieber den Nikkei über Futures oder Futures-Optionen oder kurz den Nikkei gehen. Ich werde lange auf den Nikkei gehen, der Idiot wird nicht Es ist besser, 10 zu machen, anstatt 1.000 zu verlieren und die Chancen, dass zehn Dollar ist viel zu hoch. Dies ist eine falsche Antwort, aber eine, die vielleicht viele von uns sagen wird In solch einer Situation wird die Person nicht einmal über die 80-20 Wahrscheinlichkeiten denken, was für einen Händler wichtig ist, ist seine erwartete Auszahlung - und er sollte immer versuchen, das zu maximieren - und nicht die reinen Wahrscheinlichkeiten eines Aufwärtsbewegens und einer Abwärtsbewegung. Ich sehe Eine lange Stille ok, sagen wir, dass es nur eine Chance gibt, dass der Markt hinuntergeht und eine 99 Chance, dass es nach oben geht Wenn der Markt untergeht, dann geht er um 1.000 Punkte und wenn es nach oben geht, geht es um 10 Punkte Ist das ein faires Spiel. Ich bin nicht sicher, aber es sieht nicht wie ein faires Spiel Die Wahrscheinlichkeiten sind viel zu schief und die Auszahlung ist sehr uneben. This ist ein faires Spiel Die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtsbewegungszeiten der Aufwärtsbewegung ist Gleich der Wahrscheinlichkeit einer Abwärtsbewegung mal der Abwärtsbewegung In einem fairen Spiel ist die Summe der erwarteten Auszahlungen null, was der Fall hier ist. Eigentlich ist es ein faires Spiel Können Sie an eine Situation im wirklichen Leben denken, wo solche Wahrscheinlichkeiten sind Könnte tatsächlich ins Spiel kommen Nun, vielleicht nicht in Aktien, sondern wie wäre es mit einer Währungsband oder einer staatlichen Interventionsniveaus in den Devisenmärkten Um solche Barrieren denken Sie, dass diese Art von Wahrscheinlichkeiten halten wird. Ich habe keine Erfahrung im Devisenhandel Ich vermute, dass man sich mit solchen extremen Ereignissen konfrontieren könnte, wenn es irgendeine Art von Pegging gibt. Währungsbands, wie die, die in den frühen Neunzigerjahren in den frühen neunziger Jahren - dem ERM - und dem Pegging von Thai Baht und dem malaysischen Ringgit in den späten Neunzigerjahren, In der Tat zeigen solche Wahrscheinlichkeiten um sie herum In der Nähe einer Barriere gibt es eine sehr geringe Chance, dass die Barriere aufgrund der staatlichen Intervention gekreuzt wird, aber der Aufwärtstrend ist unbegrenzt, da es keine Barriere gibt. Natürlich gab es im Fall von ERM sowohl Ober - als auch Niedrigere Bands. Wenn Sie eine Situation wie diese haben - nach Ihren eigenen Worten, sind die Wahrscheinlichkeiten viel zu schief und die Auszahlung ist uneben - würden Sie erwarten, dass die Volatilität des Vermögenswertes in der Nähe eines solchen Levels fallen oder erhöhen Gib Gründe für Ihre Antwort. Ich denke, die Volatilität wird recht niedrig, weil der Vermögenswert jede Chance hat, aufzustehen, anstatt nach unten, und up bewegt sich auf dem Markt ist begleitet von geringer Volatilität Ich denke, die Volatilität sicherlich fallen. Dies ist eigentlich eine sehr komplexe Frage Theoretisch gesehen, die Volatilität Sollte sich erheblich fallen lassen, um das Spiel zu beherbergen. Die Volatilität sollte um das Währungsband herumdämpfen - jede Marktbarriere - und das Vermögen wird beginnen, sich um die Band zu umarmen. Aber in der Praxis wird die Volatilität die meiste Zeit in der Nähe der Band stark ansteigen Asset wird versuchen, durch die Band zu durchbohren auf der einen Seite Spekulanten versuchen, die Band zu brechen, etc. und springen um die Band auf die anderen Zentralbanken, Regulierungsbehörden versuchen, wütend zu intervenieren, um es weg von der Band Diese Analyse ist nicht einfach Sowohl mathematisch als auch empirisch, ist es ein schwieriges Thema zu analysieren. Wenn Sie die Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten analysieren würden, würden Sie sich die Korrelation zwischen ihren Renditen oder Korrelationen zwischen ihren Volatilitäten anschauen. Well habe ich bisher die Korrelation zwischen dem Rückkehr der beiden Vermögenswerte Ich bin mir nicht sicher, wie wir die Korrelation zwischen Volatilitäten messen können, ich meine, welche Volatilitäten zu verwenden - implizite oder historische Rückkehr und Volatilität sind zwei verschiedene Prozesse. Noch einmal ist dies keine unkomplizierte Frage zu beantworten und die Erklärung Isn t alles so einfach Viele Praktiker einige Risikomanager und Optionshändler verbringen weniger Zeit damit, die Korrelation zwischen den jeweiligen Vermögensrenditen zu analysieren und mehr Zeit auf die Analyse der Korrelation zwischen den Vermögensvolatilitäten Diese Argumentationslinie stützt sich auf die Beobachtung, dass die Rendite der Vermögenswerte Sind mit Veränderungen der Volatilität und nicht mit der Volatilität korreliert, und dies ist vermutlich einer der Gründe, warum Asset-Korrelationen nicht stabil sind, vor allem während heteroskedastischen Zeiträumen. Dies hat Auswirkungen auf Risikomanager zum Beispiel während des Marktcrashs von 1987 beide Aktien Und Anleihen waren unkorreliert zueinander in Bezug auf ihre Rendite, aber beide diese Vermögenswerte waren extrem volatil und extrem riskant zu halten Dies ist eine bevorstehende, aber ein sehr interessantes Gebiet der Forschung. Ok, wie wäre es mit Korrelation zwischen Vermögenspreis Bewegung und die Volatilität Will das Geben Sie uns einen Hinweis auf das Risiko und vielleicht helfen uns bei der Durchführung von Handelsentscheidungen. Asset Preisbewegungen und Volatilität des Vermögenswertes sind verwandt, denn wenn das Vermögen steigt die Volatilität geht - empirisch gesprochen - und umgekehrt So können wir sagen, dass die Asset und die Volatilität sind umgekehrt korreliert. Wenn Sie eine Rendite-Serie schätzen, so dass dann die Korrelation zwischen und wird uns die Angabe der Schräglage des Vermögenswertes Skew ist die Korrelation zwischen der Vermögenswerte und der Vermögensvolatilität Positive und negative Schiefe sagen uns Über das Schwanzrisiko in der Verteilung und kann bei der Herstellung von Handelsentscheidungen helfen, dh entweder lange gehen oder kurz die skew. Your Verkäufe Kerl will einen Knock-out bedingten Trigger-Swap verknüpft mit einem Aktienindex an einen Kunden verkaufen Sie sind vertraut mit Bedingte Trigger-Swaps, ich hoffe, den leeren Blick auf das Gesicht des Kandidaten zu sehen Ok, was ist ein bedingter Trigger Swap. I don t genau wissen, aber es scheint wie ein Zinssatz Produkt mit einer Art von Trigger verbunden Ist das richtig. A Bedingter Trigger-Swap ist ein Hybridprodukt zwischen Eigenkapital und Zinssatz Say, Sie haben einen Swap, wobei der Dealer einen Stream von LIBOR bezahlt und erhält einen festen Coupon jedes Reset-Datum, wo dieser Coupon durch die Höhe eines Aktienindex gegeben wird, sagen wir, Nikkei225 an den zurücksetzenden Tagen Konventionell ist nur der erste feste Coupon fix und Rest sind alle abhängig von der Höhe des Aktienindex. Nach dem erklären es dem Kandidaten So, Ihr Verkauf will dieses 2-jährige Knock-out bedingte Trigger-Swap verknüpft zu sagen, Nikkei, an einen Kunden und bittet Sie, diesen Swap Preis Die Bank erhält einen Stream von LIBOR und plus eine Marge und Zahlen einen festen Coupon an den Kunden auf der Grundlage der aktuellen Ebene der Nikkei, die 14.500 Ist der Nikkei beendet über diesem Niveau an jedem Reset-Tag, nach dem ersten sechs monatlichen Reset die Bank zahlt 6, wenn es unterhalb dieser Ebene endet dann die Bank zahlt 4 5 Coupon Darüber hinaus, wenn der Nikkei alle 13.000 während des Lebens des Swaps die festen Coupons ausgeschlagen haben Sie haben noch nie gehandelt dieses Produkt vor Wie würden Sie Preis dieser Swap Gib mir eine Rückseite der Umschlag Preisgestaltung Methode. Dies ist Einfach Ich ll den Preis der Vanille IR Swap und füge in den Wert der binären Optionen für die bedingte Zahlung an es plus Wert ein Knock-out-Option Die Summe ist der Preis Für die Binärdateien und die Knock-out Ich ll verwenden geschlossene Formeln und Preis der IR Swap mit Standard-Cash-Flow-Diskontierung mit Vorwärts-LIBORs. Das ist wirklich einfacher gesagt als getan Dies ist ein Hybrid-Multi-Asset exotischen Produkt und wir sind uns nicht bewusst, jede gut definierte geschlossene Form-Technik, um dieses Produkt Preis Wir würden daher Preis dieses Produkt mit einem Monte Carlo-Motor, und wir müssen auch ein stochastisches Zinsmodell verwenden. Der stochastische Prozess für LIBOR könnte das Libor-Marktmodell oder ein Vasichek-Modell sein und das von Equity könnte der Standard-Stochastischer Differentialweg mit null oder risikofreier Drift sein Schlüssel ist die Korrelation zwischen dem Zinssatz und dem Eigenkapital Hier wird die größte Sensibilität sein und der Korrelationsparameter muss getestet werden. Aber denken Sie daran, dass der Interviewer nur eine Rückseite der Hüllkurvenmethode anfordert und das ist so gut wie es auf einem kommt Excel-Spreadsheet. Any Kommentare und Abfragen können über unsere Web-basierte Form gesendet werden.